银行从业资格考试《风险管理》考点

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商业银行管理战略是商业银行在综合分析外部环境、内部管理状况以及同业比较的基础上，提出的一整套中长期发展目标以及为实现这些目标所采取的行动方案。

商业银行应定期(通常为1年)研究、制定或修正管理战略。

商业银行管理战略包括战略目标和实现路径两方面内容。战略目标可以分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等细项，以便管理层清晰了解战略的实施情况、存在的问题及修正的必要性。

信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上，还应当从贷款组合的层面进行识别、计量、监测和控制。

贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。

正是由于这种相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。

与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当更多地关注系统性风险可能造成的影响。

　　1.宏观经济因素

系统性风险对贷款组合的信用风险的影响，主要是由宏观经济因素的变动反映出来。

　　2.行业风险

行业风险是指当某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。

　　3.区域风险

区域风险是指当某个特定区域的政治、经济、社会等方面出现不利变化时，贷款组合中处于该区域的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。

　　专栏：集中度风险

集中度风险是指银行对源于同一及相关风险敞口过大，如同一业务领域(市场环境、行业、区域、国家等)、同一客户(借款人、存款人、交易对手、担保人、债券等融资产品发行体等)、同一产品(融资来源、币种、期限、避险或缓险工具等)的风险敞口过大，可能造成巨大损失，甚至直接威胁到银行的信誉、持续经营的能力乃至生存。

风险计量是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的'分析和评估，从而确定风险水平的过程。

商业银行应当充分认识到不同风险计量方法的优势和局限性，适时采用敏感性分析(Sensitivity Analysis)、压力测试(Stress Testing)、情景分析(Scenario Analysis)等方法作为补充。

风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组织层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的风险加总。全行层面的风险加总需要确保银行面临的所有实质性风险都被考虑进来。银行的组织架构和业务类型越复杂，风险加总的难度越大。风险加总的关键在于对相关性的考量，不同类型的风险之间、风险参数之间、不同机构之间都存在着相关性，对相关性假设的合理性成为风险加总可信度的关键。

监管机构对风险计量模型的监督检查主要包括以下几个方面：

(1)建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理;

(2)是否积累足够的历史数据，用于计量、监测风险的各种主要假设、参数是否恰当;

(3)是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排;

(4)是否建立对风险计量模型的修正、检验和内部审查程序;

(5)对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全;

(6)风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果。